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監管提醒券商注意流動性風險 一券商重要指標連續低于預警線
2020-09-22 08:13:13   來源:財聯社  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

券商流動性風險再次被提及。

深圳證監局官網在最新一期發布的風險警示報告中稱,轄區內某大型券商凈穩定資金率連續8個交易日在預警標準以下。此外,部分證券公司自營持倉、兩融規模持續增加,導致流動性指標較為緊張。

深圳一家中等規模券商內部人士對財聯社記者表示,證券公司流動性風險指標包括很多,比如流動性覆蓋率(LCR)和凈穩定資金率(NSFR),都有監管明確界定的預警線,每個月都要報送監管部門。

在上述人士看來,證券公司流動性風險歷來較受重視。原因之一是,雖然當前證券行業尚未發生重大流動性風險,但與境外金融機構以及境內銀行、信托等其他金融機構相比較,證券公司缺乏穩定的長效流動性支持手段,相關基礎制度尚不健全。

監管提醒券商注意流動性風險

深圳證監局在最新發布風險警示中稱,證券公司應當注意切實做好流動性風險管理工作。

深圳證監局稱,7月下旬,轄區某大型證券公司凈穩定資金率連續8個交易日在預警標準以下,流動性覆蓋率持續圍繞預警標準上下波動。該公司預計7月底前能將該指標穩定在預警標準以上,但未能實現。

此外,深圳證監局稱,滬深兩市交易量持續處于高位,部分證券公司自營持倉、兩融規模持續增加,導致流動性指標較為緊張。

深圳上述中等規模券商業務人士對財聯社記者表示,券商流動性風險指標涵蓋流動性覆蓋率、凈穩定資金率、項目、優質流動性資產、未來30日內現金凈流出、可用穩定資金、所需穩定資金。其中流動性覆蓋率和凈穩定資金率持續符合要求,需達到120%以上。這兩個指標對證券公司的約束比凈資本約束更大,需要券商真金白銀準備出優質流動資產,對券商兩融業務規模有較大影響。

深圳另一家券商行業人士對財聯社記者表示,“對于流動性覆蓋率和凈穩定資金率,我們公司一直有持續跟蹤管理,每個月都是需要報送監管部門,目前公司都是遠高于監管預警線的。”

深圳證監局表示,各公司應當注意切實做好流動性風險管理工作,加大風險監控力度,就短期內資金流出對流動性指標的不利影響制定和完善風險預案,確保在風險可控的基礎上拓展業務。

券商流動性風險歷來被重視

雖然當前證券行業尚未發生重大流動性風險,但與境外金融機構以及境內銀行、信托等其他金融機構相比較,證券公司缺乏穩定的長效流動性支持手段,相關基礎制度尚不健全。

去年7月,證監會就《證券公司流動性支持管理規定》(以下簡稱“《規定》”)征求意見。

《規定》稱,為防患于未然,國務院已批準同意證券投資者保護基金(以下簡稱“投保基金”)擴大使用范圍,在市場出現重大波動或者行業發生重大風險事件時,對證券公司流動性風險實施救助。今后,將強化證券公司流動性風險管理的主體責任,要求證券公司加強全面風險管理,建立健全流動性風險 監測、預警、防范、處置機制,提前制定重大流動性風險應對預案。

值得注意的是,《規定》明確了證券公司多元化的流動性支持方式。一是公司自救。證券公司出現重大流動性風險時,應當采取資產變現、同業拆借、質押融資、申請銀行貸款等方式 自行籌集流動資金,并同步控制相關業務規模,避免流動性 風險進一步擴大。

二是股東支持。證券公司出現重大流動性風險時,應當積極向主要股東及其實際控制人尋求流動性支持。

三是行業互助。中國證券業協會應當充分發揮自律組織 作用,積極引導證券公司之間通過購買資產、同業拆借等市場化手段化解重大流動性風險。

四是投保基金救助。證券公司通過自救或者其他市場化方式仍然無法化解重大流動性風險的,可以申請使用投保基金。(深圳,記者 鄒晨輝)



[責任編輯:ruirui]


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